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民生證券-量化專題報告：資產配置之道，權衡的藝術-230803

　　資產配置的本質是權衡（Trade-off）。丌同二教科書，現實的資產配置面臨著復雜的約束以及多維的目標，相互制約不沖突。資產配置的主要工作就是在各類投資目標間進行比較和權衡，以...[詳細]

2023-08-03 分享者：fl***格作者：葉爾樂評級：頁數：45 頁

華安證券-工銀瑞信基金指數產品月報：8月指數產品建議關注中證傳媒、深證紅利ETF-230803

　　7月市場信心提振，金融地產反攻　　工銀瑞信基金在賽道ETF、寬基ETF以及風格策略ETF（指數）上均有布局?；谖覀兊腅TF輪動模型，以工銀瑞信指數基金為投資標的，構建出可落...[詳細]

2023-08-03 分享者：鼻鼻***y 作者：嚴佳煒評級：頁數：14 頁

財信證券-金工周報2023年第22期：8月銀行展現較優交易機會-230802

　　三維情緒模型：1）三維情緒指標及點評：情緒溫度仍持續下探，主力發力積極性持續減弱。從情緒預期持續向上來看，市場對短期走勢抱持較樂觀的觀點，但仍等待主力“用腳投票”加熱情緒溫度。...[詳細]

2023-08-03 分享者：hill******qi2 作者：劉飛彤評級：頁數：7 頁

信達證券-量化選股組合雙周報第五期：券商金股失效了嗎？-230803

　　券商金股失效了嗎？對弱勢風格、行業的暴露制約券商金股策略表現。　　從超額持續性：2022年以來，隨著市場從增量市向存量市轉換，金股超額持續性下降。　　從Brinson歸因：...[詳細]

2023-08-03 分享者：lzh****08 作者：于明明評級：頁數：25 頁

光大證券-金融工程北向資金跟蹤日報-230802

　　◆數據說明　　本表格按照指北向資金日度凈流入與成交額、交易盤與配置盤凈流入、北向資金日凈流入TOP5凈流出TOP5個股、行業日度凈流入、行業日度凈流入占持股規模比統計，數據統...[詳細]

2023-08-03 分享者：tho****sq 作者：祁嫣然評級：頁數：1 頁

華鑫證券-金融工程月報：凈值動量選基因子7月回落，“鑫”選均衡20股基組合超額新高-230803

　　▌主動股基七月表現：大金融領漲，設備制造類產品回落，周期類產品開始走強；wind偏股混合基金指數明顯跑輸市場　　7月國內政策面底部信號被市場共識認可，加之海外對最后一次加息落...[詳細]

2023-08-03 分享者：清**風作者：呂思江，馬晨評級：頁數：16 頁

國信證券-金融工程日報：市場震蕩下跌，超導概念高開低走-230802

　　市場表現：今日(20230802)市場全線下跌，規模指數中中證1000指數表現較好，板塊指數中科創50指數表現較好，風格指數中中證500成長指數表現較好。房地產、機械、商貿零售...[詳細]

2023-08-02 分享者：abc****00 作者：張欣慰，劉璐評級：頁數：16 頁

東吳證券-金工定期報告：“日與夜的殊途同歸”新動量因子績效月報-230802

　　報告要點　　“日與夜的殊途同歸”新動量因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，“日與夜的殊途同歸”新動量因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為21.31%，...[詳細]

2023-08-02 分享者：ste****ax 作者：高子劍評級：頁數：16 頁

華安證券-“學海拾珠”系列之一百五十二：人工智能可以讀懂企業高管的想法嗎？-230802

　　本篇是“學海拾珠”系列第一百五十二篇，作者利用美國公司定期季報和年報的文本信息，通過情緒模型、詞袋模型和大型語言模型（LLM），來預測未來的公司盈余驚喜。實證結果發現，公開披露...[詳細]

2023-08-02 分享者：son****th 作者：嚴佳煒，吳正宇評級：頁數：25 頁

民生證券-資產配置月報：八月配置視點，紅利資產的底線-230802

　　紅利資產的底線　　1.估值觸及底線，預期收益可觀。中證紅利指數當下PB僅為0.68倍，剔除銀行后也僅有1.06倍PB。即便不考慮估值上修，只考慮盈利與分紅帶來的回報，紅利資產...[詳細]

2023-08-02 分享者：tan****ch 作者：葉爾樂評級：頁數：33 頁

東吳證券-金工定期報告：“重拾自信2.0 ” RCP因子績效月報-230802

　　報告要點　　“重拾自信2.0”RCP因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，“重拾自信2.0”RCP因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益為20.49%，年化波...[詳細]

2023-08-02 分享者：y**w 作者：高子劍評級：頁數：21 頁

國聯證券-2023年7月報：量化行業輪動7月表現-230802

　　專題內容摘要　　月度行業表現匯總　　2023年7月，非銀金融、房地產和裝修建材等行業領漲，主要領跌為電機、通信設備和黑色家電等行業。　　行業輪動因子表現　　今年以來（2...[詳細]

2023-08-02 分享者：liu****33 作者：朱人木，陸豪評級：頁數：8 頁

天風證券-板塊配置月報：現金流下行，折現率上行，8月建議配置周期下游、消費板塊-230802

　　7月，A股市場呈現上漲態勢，滬深300指數收益率為4.48%。中證全債、中證國債以及中證企業債收益率分別為0.34%、0.37%、0.38%。　　不定期調倉的絕對收益配置組合...[詳細]

2023-08-02 分享者：HUN****NG 作者：吳先興，王喆評級：頁數：10 頁

華西證券-行業景氣模型行業配置月報-230801

　　行業景氣變化由領先因子驅動　　良好的行業景氣度意味著行業內的股票可以帶來超額收益的概率更高。從行業基本面看，行業景氣通常有其構成的行業和宏觀因子同向運動的特性。從行業內的產業...[詳細]

2023-08-02 分享者：zz6****68 作者：楊國平，王祥宇，楊兆熙評級：頁數：13 頁

華西證券-行業輪動組合月報：“正預期與非擁擠”及量價行業組合7月大幅跑贏基準-230802

　　量價行業輪動組合7月超額4.65% 　　量價行業輪動組合7月份上漲8.23%，相對于行業等權的超額收益為4.65%。2023年截至7月底，量價行業輪動組合上漲17.96%，相對...[詳細]

2023-08-02 分享者：ling******390 作者：張立寧，楊國平，丁睿雯評級：頁數：7 頁

光大證券-打新市場跟蹤月報：新股上市首日表現分化，創業板打新收益佳-230802

　　新股發行概況：　　7月新股上市首日漲跌幅分化明顯。2023年7月，共有37個新股上市，募集金額共計381.94億元，環比-18.71%。其中，參與網下發行的個股共計28只，主...[詳細]

2023-08-02 分享者：dai****14 作者：祁嫣然評級：頁數：15 頁

光大證券-金融工程行業景氣月報：普鋼預測盈利同比修復，生豬去產能趨勢暫停-230802

　　行業景氣度信號追蹤　　煤炭：在7月長協煤價、市場煤價同比下跌背景下，我們預測23年8月行業利潤同比小幅負增長，維持煤炭行業中性觀點。　　畜牧養殖：2023年6月底能繁母豬存...[詳細]

2023-08-02 分享者：gery******ang 作者：祁嫣然，宋朝攀評級：頁數：7 頁

光大證券-金融工程量化月報：北向資金大幅流入，市場情緒逐步升溫-230802

　　北向資金追蹤：2023年7月，萬得全A指數上漲2.47%，北向資金凈買入470.12億元，資金情緒持續恢復，月度凈買入量年內繼1月后再創高值。其中滬股通凈買入234.13億元，...[詳細]

2023-08-02 分享者：592****20 作者：祁嫣然評級：頁數：18 頁

西南證券-行業配置報告（2023年8月）：行業配置策略與ETF組合構建-230801

　　摘要　　相似預期差行業輪動模型　　最新配置觀點：石油石化交通運輸輕工制造紡織服裝銀行農林牧漁　　上月組合收益表現：2023年7月，組合月度收益3.57%，相較于行業等權指...[詳細]

2023-08-02 分享者：王**雪作者：鄭琳琳評級：頁數：16 頁

光大證券-金融工程北向資金跟蹤日報-230801

2023-08-02 分享者：524****87 作者：祁嫣然評級：頁數：1 頁

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